Variabili aleatorie

Costantino Ricciuti. Search this site. Home page. Research activity. Introduction to biomedical statistics. Tutorato Ingegneria Gestionale Prof. Docente: Costantino Ricciuti. Si raccomanda, quindi, di controllare frequentemente questa pagina web per eventuali comunicazioni a riguardo. Il giorno e l'ora devono essere concordati via mail, scrivendomi all'indirizzo costantino.

Definizione di spazio campionario. Concetto di evento come sottinsieme dello spazio campionario. Definizione di sigma-algebra. Conseguenze degli assiomi con dimostrazione. Esempi vari. Principio fondamentale del calcolo combinatorio. Elementi di calcolo combinatorio: disposizioni, disposizioni semplici, permutazioni, combinazioni.

Legge ipergeometrica. Regola della catena o del prodotto. Esempi ed esercizi. Legge delle alternative: enunciato, dimostrazione, esempi. Variabili discrete.

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Valore atteso di variabile discreta. Varianza di una variabile discreta. Distribuzione uniforme discreta. Distribuzione di Poisson con qualche cenno al modello del conteggio di eventi rari. Distribuzione binomiale. Valore atteso e varianza per le variabili continue. Distribuzione gaussiana generale, ottenuta come trasformazione di una gaussiana standard.

Diseguaglianze di Markov e Chebychev con dimostrazione. Calcolo del valore atteso in due modi equivalenti con dimostrazione dell'equivalenza.

Esercizi sulle variabili doppie discrete. Indipendenza tra variabili aleatorie; criteri di indipendenza per variabili discrete e continue. Esercizi vari sulle variabili doppie continue. Valore atteso della somma di due generiche variabili aleatorie con dimostrazione. Valore atteso del prodotto di due variabili aleatorie indipendenti. Varianza della somma di due variabili aleatorie con dimostrazione.

Seconda parte: Trasformazioni di variabili doppie continue, esempi vari. Teorema del limite centrale: enunciato euristico ed esempi di applicazioni.To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Applicazioni finanziarie delle variabili aleatorie non simmetriche. Giorgio Bella. Attraverso la 3. Dalle espressioni 3. Le considerazioni teoriche saranno limitate a quelle necessarie alla realizzazione di un algoritmo nu- merico che in macchina consenta di effettuare un fitting di normali asimmetriche su un campione casuale assegnato.

Come mostrato in 3. Ovviamente anche le espressioni 4. Proposizione 5. Satchell Si ritiene - infatti - che per osservazioni periodiche di uno strumento quotato, gli incrementi positivi o negativi del suo prezzo assumano distribuzione normale.

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Questa convinzione rende piuttosto semplice la determinazione dei parametri ca- ratterizzanti il processo stocastico, attraverso semplice inferenza statistica dei pa- rametri di una normale sul campione degli incrementi in un certo intervallo. La posizione viene automaticamente chiusa quando non permane lo stato long o short negli istanti successivi a quello della presa di posizione. A2A 8. Lemma 8. Con- venzionalmente si assume che i pesi sommino ad uno. Infine, dopo una breve richiamo di carattere generale sulle variabili aleatorie mul- tivariate, sono state affrontate le skew-normal multivariate al fine di trattare un semplice modello per la selezione di portafoglio.

Riferimenti per questa sezione Shel- don M. Ross e Karlyn S. Ciascuna componente marginale ha distribuzione normale standard. Genton - Azzalini, A. JSTOR Related Papers. Finanza Quantitativa. By Matteo Pelagatti. Strumenti quantitativi e loro implementazione software per l'analisi di portafogli finanziari.

By Giorgio Bella. Econo Physics. By Luigi Falamischia. By Andrea Pascucci. By Paolo Caressa. Download pdf. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account?Didattica De Gregorio. Cerca nel sito. Ingegneria Gestionale. Tutor : Dott. Francesco Iafrate email: francesco.

Baldi. McGraw-Hill, Zanichelli, Slide delle lezioni: e-learning dss. Lo studente accede all'esame orale solo dopo aver superato la prova scritta. Fa eccezione l'appello di settembre: le due prove vanno sostenute nella stessa sessione. E' necessario ogni volta iscriversi all'esame tramite Infostud. San Martini. Le prove d'esonero sono ritenute valide solo per gli appelli di Gennaio e di Febbraio. Prove scritte con soluzione :. Diario delle lezioni a.

Incertezza, fenomeni aleatori, prova o esperimento. Definizione di spazio campionario, evento ed evento elementare. Primi esempi di prova e di evento. Richiami sulla logica degli eventi: negazione, unione, intersezione, inclusione, leggi di De Morgan. Esempi ed applicazioni. Esempi di prova ed evento. Limite per successioni monotone. Il concetto di liminf e limsup e definizione di limite di una successione di eventi. Richiami di matematica: insieme finito, numerabile e con la potenza del continuo; prodotto cartesiano; funzione indicatrice.

Il concetto di algebra e sigma-algebra e conseguenze delle definizioni. Famiglia di eventi interpretata come sigma-algebra. Insieme delle parti.

Sigma-algebra di Borel: cenni. Definizione classica. Esempi di sigma-algebra e costruzione della sigma-algebra generata. Esempio di evento quasi impossibile. Esempio misura di Lebesgue. Applicazione delle conseguenze degli assiomi: esercizi.

Permutazioni semplici e con ripetizione: definizione ed esempi. Disposizioni semplici e con ripetizione: definizione ed esempi.Home page Lectures. Research Interests. Summer schools. Mirko D'Ovidio. Esame ridotto - slot 2 : ore I link di meet saranno disponibili su classroom. Esame ridotto - slot 3 : ore Esame ridotto - slot 4 : ore NB: per la prova orale del 13 utilizzeremo il link di Meet da Classroom utilizzato per la prova scritta.

NB : comunicate via mail eventuali sovrapposizioni con altri impegni. Si chiede quindi lo stesso livello di preparazione relativo al normale svolgimento degli appelli.

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Argomenti Fondamentali:. Disuguaglianza di Boole Teorema 2 con dimostrazione. Variabili Aleatorie elementari verifica CNS. Trasformazione di v. Teorema 9 con dimostrazione. Legge debole dei grandi numeri Teorema 24 con dimostrazione - Teorema 16 senza dimostrazione, dis.

Registro delle lezioni argomenti per settimana :. Settimana 1 in presenza. Alberi e grafi. Alcune Applicazioni. Assiomi di Kolmogorov e discussione. Esempio dei due dadi regolari, indipendenza cenniEsempio 5. Eventi e loro caratterizzazione: certi, impossibili, complementari, incompatibili, indipendenti dicussione, esempi, Osservazione 6. Settimana 2 video 1 - 6. Esercizi 2, Esempi 3,4,10, dinamiche reali ed estrazione da una scatola estrazione con e senza ripetizione, formazione del campione.

Esercizio per casa mazzo M, due semi e sei carte. Settimana 3 video 7 - Permutazioni semplici Definizione 13 e Combinazioni semplici Definizione Esercizio Esercizio 14 con osservazioni.

Variabile casuale: valore atteso e varianza

Esercizio struttura ad albero. Prima prova intermedia di autovalutazione Classroom. Settimana 4 video 15 - Correzione esercizio precedentemente assegnato. Campionamento in blocco e Combinazioni semplici, legge Ipergeometrica discussione sui gruppi. Permutazioni con ripetizione Definizione 15 e caso di due gruppi Combinazioni semplici.Sign up for your own profile on GitHub, the best place to host code, manage projects, and build software alongside 50 million developers.

Learn more about blocking users. Learn more about reporting abuse. Programmazione 1 - UniTn - Prof. TeX 3 1. Riassunto schematico delle principali variabili aleatorie. TeX 3. Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide. Skip to content. FrancescoBozzo Follow. Overview Repositories 2 Projects 0. Dismiss Create your own GitHub profile Sign up for your own profile on GitHub, the best place to host code, manage projects, and build software alongside 50 million developers.

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Coppie di variabili aleatorie - UniNa STiDuE NeT

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Osservazione congiunta di due variabili - Laboratorio di Geomatica It can be, for example, an error due to a mistaken transcription of one or more observation value.

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If a blunder is present in the data, the sigma note square test. Funzioni di due variabili: Massimi e Minimi, Funzioni implicite. Esercizi su integrali di variabili reali con il lemma di Jordan. Untitled - SeReNa - Unina.

Domenico Amalfitano. Anna Rita Fasolino. BioMet10 - Abstracts - cirpeb - Unina. Profili degli autori - Unina. Inoltre, le statistiche delle variabili Capitolo 6 Coppie di variabili aleatorie In questo capitolo il concetto di variabile aleatoria viene generalizzato al caso di una coppia di variabili aleatorie: si mostra in particolare che in questo caso la caratterizzazione statistica completa avviene assegnando funzioni di due variabili, quali la CDF, la pdf o la DF congiunta statistiche congiunte.

Inoltre, le statistiche delle variabili aleatorie prese singolarmente statistiche marginali si possono ricavare univocamente una volta assegnate le statistiche congiunte.Springer Book Archives: eBooks only 8.

In questo contesto sono sufficienti pochi strumenti analitici per presentare la teoria in modo completo e rigoroso. Numerosi esempi sono parte integrante dell'esposizione. Ogni capitolo contiene una ricca selezione di esercizi, per i quali viene fornita la soluzione sul sito Springer dedicato al volume.

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